Opção QA Publicado por Pete Stolcers em 12 de novembro Opção Questão de negociação Existe uma estratégia de negociação de opções que produza uma renda de cerca de 8 por ano vendendo FAR OUT THE MONEY PUTS com prazo de 3 meses para expirar Isto seria repetido 4 vezes por ano, para Produz um retorno de 8 por ano. A estratégia seria uma alternativa para investir em um produto estruturado relacionado a um índice, onde se o índice não caísse em mais de 45 de um nível de partida fixo a cada trimestre durante um período de cinco anos, então o 2quarter seria pago no investimento. Portanto, minha pergunta é que as opções podem ser melhoradas neste retorno e como Onde o nível 45 foi violado, então o 2quarter não seria pago, uma violação por ano 6 anos Postado por Pete Stolcers em 5 de outubro Opção Trading Question Ive perdeu 25 da minha conta porque não fiz Defina uma ordem adequada de perda de parada durante o grande declínio do mercado na semana passada. Estou confuso sobre como definir uma ordem de perda de parada e seguir regras de gerenciamento de riscos. Por exemplo, se eu estabelecer uma opção de compra de spread de crédito 1, devo colocar uma ordem de compra para comprar de volta o spread de crédito quando atingir 2 ou 1,5. Que tipo de pedido de opção você coloca na plataforma de negociação (parada final, ordem de limite, ordem cancela outro, pedido condicional) Publicado por Pete Stolcers em 20 de junho Opção Comércio Pergunta Hoje Tim S. pergunta, 8220Often, vejo um bom comércio Mas eu posso estar por perto para assisti-lo. Quando eu pago, ele vai contra mim, quando coloco um lance baixo, corre sem mim. O que posso fazer 8221 Postado por Pete Stolcers em 12 de abril Opção Trading Question Rick S. pergunta, eu vi você publicar comentários que se referem a posições rolantes na semana de vencimento. O que exatamente é isso Postado por Pete Stolcers em 14 de fevereiro Opção Comércio Pergunta Você pode explicar o que a força relativa e a fraqueza significam como eles pertencem às opções de negociação Postado por Pete Stolcers em 27 de dezembro Opção Comércio Pergunta Hoje Rick S. pergunta: Por que alguma opção Bidask espalha um níquel de largura e outros são cinquenta centavos de largura Publicado por Pete Stolcers em 15 de novembro Opção Comércio Pergunta Hoje Dom G. afirma, 8220I don8217t gostaria de colocar ordens de mercado porque eu sempre paro pagar mais do que deveria. No entanto, quando coloco uma ordem limite, raramente recebo cheio, a menos que o estoque se mova contra mim de uma maneira grande. O que posso fazer8221 Postado por Pete Stolcers em 15 de outubro Opção Comércio Pergunta Eu retirei essa pergunta dos arquivos porque a lição ainda se aplica. Quando ficamos parados em uma propagação, por que fechamos toda a posição, notei que, se cobrimos a perna curta e mantendo a perna longa, as chances são boas de minimizar nossa perda ou possivelmente lucrar. Um bom exemplo foi o LEH colocado espalhado. Nossa parada foi atingida e perdemos cerca de 900. Se tivéssemos mantido a perna longa, seríamos mais de 2K a partir de sexta-feira. Eu percebo que o lado negativo está perdendo o spread menos o prémio, mas se você é cuidadoso e observando o que está acontecendo com os mercados, as chances parecem estar a seu favor. Postado por Pete Stolcers em 15 de setembro Opção Comércio Pergunta Eu estava pensando se você poderia me dar alguns conselhos sobre como obter uma posição de nível de entrada opções de negociação. Gostaria de aprender o trabalho de um profissional. Eu atualmente negocio por conta própria e tenho uma compreensão básica das opções de equidade e algumas estratégias mais avançadas da leitura de várias revistas comerciais. Onde alguém pode candidatar-se a uma posição como essa, eu tenho um B. S. Licenciatura em contabilidade. Eu não sou um Ivy Leaguer e estou tendo problemas para entrar em um programa de treinamento no nível institucional. Tenho um forte desejo de fazer desta minha profissão. Eu moro no Nordeste, mas gostaria de mudar. Todas as ideias serão muito apreciadas. Publicado por Pete Stolcers em 22 de julho Opção Comércio Pergunta Todos os meses, sempre podemos encontrar opções com volatilidade implícita muito alta, especialmente de empresas farmacêuticas que aguardam a aprovação da FDA. Existe alguma maneira comprovada de lucrar com esta situação, independentemente da decisão da FDA (por favor, não recomendo um estrondo) Publicado por Pete Stolcers em 23 de março de 2010, que sempre pedi aos comerciantes júnior no Morgan Stanley: quot Se a volatilidade implícita de um fora de A opção de chamada de dinheiro vai para o infinito, o que acontece com o delta da referida opção de Btw, você gosta de escrever sobre finanças no Quora, eu quero convidá-lo a vix amplificar as opções de comércio de comunidade. Negociar sozinho pode chupar, especialmente sem uma boa educação. Está em versão beta agora, mas é projetado para ajudar pessoas iniciantes e semi-experientes. 14.9k Vistas middot View Upvotes middot Não há mais respostas. Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas I039m está prestes a entrar em uma entrevista com uma empresa de negociação de derivativos nos mercados financeiros: o que algumas questões inteligentes podem representar para o entrevistador. Iniciando uma entrevista para um tratamento de mão-de-obra Derivados Financeiros, que pergunta notável posso colocar no entrevistador O que? São algumas respostas inteligentes dadas a um entrevistador. Quais são alguns exemplos bons e curtos de instrumentos financeiros como equidade, títulos, derivados, etc. Quais são as melhores perguntas de entrevista de programação que você já perguntou ou perguntou. Quais são algumas das perguntas feitas nas entrevistas do Google? Quais são as perguntas feitas nas entrevistas de emprego para um perfil de gerenciamento de risco (financeiro) Quais são algumas perguntas interessantes feitas em uma entrevista O que significa mudança de interesse aberto e mudança de preço (para cima ou para baixo) significa para derivativos Volumes de glicé. Delta, Theta, Vega, Gamma e Rho Diferença entre Black-Scholes e modelo Trinomial. Risco de cauda Práticas e coisas importantes a serem conhecidas (você aceita a entrevista): estratégia de opção básica. Straddles, Strangles, Butterflies, Condor etc. Exemplos de estratégias Bullish, Bearish e Neutral. Exemplos de estratégias Bullish, Bearish e Neutral sobre a volatilidade. Tabela de pagamento. Você pode aprender o acima em. O Guia de opções dot com (captura de tela anexada) 6k Views middot View Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por 1 pessoa Quais são algumas boas questões de entrevista relacionadas à contabilização de fundos Quais são algumas boas questões de entrevista de trabalho para salva-vidas Quais são as questões de entrevista relacionadas Para o escritório da MS O que são boas perguntas de entrevista para um estágio Quais são algumas boas perguntas de entrevista para um fundador de eventos Qual é a melhor maneira de se descrever em uma entrevista? Quais são as questões de entrevista relacionadas à UI do Android? Como um fundo de hedge se torna um membro da ISDA Quais são as perguntas feitas na entrevista financeira da SNL? Quais são as perguntas da entrevista relacionadas ao transformador? Quais são algumas boas respostas às perguntas genéricas sobre as entrevistas? Quais são as boas perguntas da entrevista sobre Drools? Quais são algumas das boas perguntas sobre a entrevista no conselho? Como faço para me preparar para um nível de entrada? Ruby Na entrevista do desenvolvedor Rails Quais perguntas devo esperar Quais são as melhores respostas para quot? Por que devo fazer oi? Você está interessado em saber se os conceitos por trás deles, as chamadas realidades do terreno matemático (como um operador de opções recentemente denominado) de negociação de opções , Seria impossível para alguém entender os derivados financeiros, e muito menos negociá-los. Todas essas perguntas foram feitas em entrevistas de trabalho da vida real. A resposta a essas perguntas será lançada em breve. Você é comerciante de opções. Um cliente vem para você e pede uma cotação para uma opção de compra neste edifício (onde atualmente estamos sentados). Mesmo que você possa tarifar a opção de compra usando um modelo Black-Scholes convencional ou qualquer outro modelo, você será muito relutante em vendê-lo ao cliente. Por que você está negociando um recurso que é limitado a 100 (como digamos, um futuro Eurodollar que é limitado a 100 e não pode ultrapassar esse valor, pois um valor de 100 implica uma taxa de juros de zero). Qual seria o valor de uma greve de 100 em uma fórmula de Black-Scholes, você vê dois termos e. Qual desses termos é uma medida de probabilidade Você estudou muita teoria da probabilidade em sua escola de Engenharia. O que diferencia um comerciante de opções de um teórico de probabilidade (matemático) na medida em que sua crença na distribuição de probabilidade está em causa Você sabe o que o equilíbrio significa em física ou engenharia. Todos nós ouvimos o termo equilíbrio de vez em quando também na literatura financeira e, de fato, o modelo de precificação das opções Black-Scholes baseia-se na noção de equilíbrio. É por isso que é chamado de modelo de equilíbrio. Todo comerciante de opções experientes (e de fato, todos os profissionais experientes em derivativos) sabe que o equilíbrio não existe na vida real. O que você quer dizer com o equilíbrio Um comerciante está negociando uma opção binária de estilo europeu (digital) e protegendo-a com um spread de chamadas. Ele acha que o spread de chamadas sempre tem um preço maior e, mesmo que ele restrinja o espaçamento de greve (spread), o preço permanece um pouco alto (embora comece a se aproximar do binário). Por que isso é assim, dado que, para uma propagação razoavelmente pequena (espaçamento de greve), uma propagação de chamadas reproduz com precisão uma opção binária. Qual é a maneira mais intuitiva de olhar para uma opção de barreira (em termos de uma opção de baunilha). Você está negociando Dólar As opções de Yen (USDJPY) e a deriva (taxa livre de risco doméstico menos a taxa livre de risco estrangeiro) de Dollar-Yen é de 5 e a volatilidade é de 10. Se você já tarifasse uma opção Yen-Dollar (JPYUSD), o que aconteceria À sua deriva e volatilidade Você está negociando opções USDHKD. O USDHKD opera em uma faixa de moeda entre, digamos, 7.7300 e 7.7800. Um cliente de fundos de hedge vem a você para comprar um HKD (chamada em USD) a um preço de exercício de 8.1000 por um grande montante nocional. O que você faria Você venderia a opção Você deve ter lido sobre Itos Lemma em seu MBA e todo texto de matemática financeira dedica muitos capítulos sobre o lema de Itos e o cálculo estocástico. A matemática é muito complexa para mim. No entanto, parece que, sem o lema de Itos, não haveria um modelo de precificação da opção Black-Scholes e você e eu talvez trabalhássemos em um chão de fábrica em vez de um piso comercial. Você pode explicar Itos Lemma - ou o que ele tenta fazer - em Inglês simples. Todos os comentários e consultas podem ser enviados através do nosso formulário baseado na web.
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